单项选择题

布莱克一斯科尔斯期权定价模型的无风险利率参数，应选用与期权到期日相同的国库券利率，该利率指的是（）。

A．票面利率
B．市场利率
C．按复利计算的利率
D．按年复利计算的利率

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热门试题

单项选择题

关于欧式期权的说法中，下列表述错误的是（）。

A．可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
B．执行价格越大，看跌期权价值越大
C．股票价格上升，看涨期权的价值增加
D．股票波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

单项选择题

下列关于期权投资策略的说法中，正确的是（）。

A．保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，预期的净损益不变
B．抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，净收入最多是执行价格
C．多头对敲策略可以锁定最低净收入和最低净损益，多头对敲的最坏结果是损失了期权的购买成本
D．空头对敲策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费