问答题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(R _A )=0．15 E(R _B )=0．25 σ _A =0．40 σ _B =0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的

【参考答案】

正确答案：(1)投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为： σ^{2
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