问答题

证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少 (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少

【参考答案】

正确答案：(1)投资组合的期望收益=0．3×0．12+0．7×0．18=16．20％ (2)投资组合的方差为： σ
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多项选择题
下列有关对β系数的影响因素表示正确的有( )。
A．股票与整个股票市场的相关系数越大，β系数越大
B．股票价格自身的标准差越大，β系数越大
C．整个股票市场的标准差越大，β系数越大
D．无风险利率越大，β系数越大
多项选择题
对于资本市场线和资本资产定价模型下列表述正确的有( )。
A．预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B．预计通货膨胀率提高时，会导致风险厌恶感的加强，从而会提高资本市场线的斜率
C．资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积
D．市场风险溢价率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
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