多项选择题

某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。

A、违约前CDS卖方每半年收入90万元
B、违约时CDS卖方收入30万元
C、违约时CDS卖方支出1.8亿元
D、违约前CDS卖方每半年收入60万元
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单项选择题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A、不面临
B、面临
C、可能面临也可能不面临
D、以上全部都不对
多项选择题
一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6′9M8.02%-8.07%”，其含义是（）。
A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
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