单项选择题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。

A、0.46
B、4.31
C、8.38
D、530
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单项选择题
假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPv（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是（）。
A、利率上升时，不需要套期保值
B、利率下降时，应买入期货合约套期保值
C、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
D、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
多项选择题
2013年第2季度，市场频现量化宽松结束的预期，而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款，预期在2013年12月付讫，该公司较为稳妥的做法有（）。
A、针对该笔款项进行做空美元的套期保值策略
B、针对该笔款项进行买入美元看涨期权的套期保值策略
C、针对该笔款项进行外汇掉期的策略
D、针对该笔款项进行BSI或LSI策略
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