单项选择题

通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是( )。

A．实际估值法
B．名义估值法
C．局部估值法
D．完全估值法
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括( )。
A．企业调整财务报表的需要
B．交易发生的频率
C．头寸的波动性
D．监管者的要求
单项选择题
将收益标准差作为风险量度的方法是( )。
A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
相关试题