未分类题

假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）。

A、2.0元
B、2.2元
C、2.4元
D、2.8元
正确答案：D
设看涨期权的价格变为X，根据：
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该红利证产品的基本构成有（）。
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假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPv（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是（）。
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