问答题

计算题 股票现价为100美元，有两个连续的时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10%，无风险年利率为8%(按连续复利计)。执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价值是多少

【参考答案】

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问答题
某新客户存入保证金20万元，在2004年5月2日买入上海期货交易所7月铜合约10手（每手5吨），成交价为15000元 吨，同一天该客户卖出平仓5手铜合约，成交价为15200元 吨，当日结算价为14900元 吨，交易保证金比例为5%，则客户当日盈亏（不包括手续费、税金等费用）情况如何。
问答题
分析我国开设股指期货的必要条件和充分条件以及它可能对证券市场的影响。
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