计算题

在下面的互换：名义本金10000元，期限3年。固定利率支付方每年支付6%，同时收取浮动利率。他拥有选择权，使他随时可以终结互换。利率路径（上升、下降的概率均是50%）如下：

试计算这一互换选择权的价值.

假设一次n=5的信用违约互换，违约概率P为0.02，本金为A=1元，回收率记为R=40%。当前年利率为r=3%，CDS信用事件的判定为每年的年中，D=0.5年。试求解CDS价格。 点击查看答案

某欧式债券的看涨期权有效期为10个月，基础资产为面值1000美元，剩余期限为10年，票面利率为5%（1年付息2次）的美国国债，当前债券的价格（全价）为960美元。期权全部执行价格为1000美元，当前的无风险利率为5.5%，债券价格9个月后的年波动率为10%。下一个付息月是3个月后。试计算欧式债券看涨期权的价值。 点击查看答案