问答题

共用题干题考虑下列期权资产组合：投资者以执行价格105美元卖出1月份IBM的看涨期权，以执行价格100美元卖出1月份IBM看跌期权。 这个投资者在“赌”的是什么？也就是说，投资者之所以有这样的投资，是因为他对IBM的股价有怎样的预期？

【参考答案】

投资者认为IBM的股票波动性很小。这一头寸类似于鞍式期权组合。

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画出期权到期时该资产组合的收益与IBM股价的关系图。
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