单项选择题

根据期权平价关系，卖出股票的看跌期权等价于（）。

A.买入看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金
B.卖出看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金
C.买入看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金
D.卖出看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金

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单项选择题

假设标的资产价格为3477.94点，30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点，在没有套利机会的条件下，120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是（）点。

A.123.6
B.124.6
C.125.6
D.126.6

单项选择题

假定其它条件相同，某投资者买入30日到期平值看涨期权，卖出90日到期平值看涨期权，则该投资者整个组合的Gamma和Vega分别为（）。

A.正，正
B.正，负
C.负，正
D.负，负

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