假设标的资产价格为3477.94点，30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点，在没有套利机会的条件下，120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是（）点。

假定其它条件相同，某投资者买入30日到期平值看涨期权，卖出90日到期平值看涨期权，则该投资者整个组合的Gamma和Vega分别为（）。

A.正，正
B.正，负
C.负，正
D.负，负

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相关系数为1的两资产组合，其可行集形状为（）。

A.抛物线
B.一条折线
C.双曲线
D.一条直线

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