计算题

假定{x（n）}是一个满足差分方程式

且该过程是在一与x（n）独立的加性观测白噪声v（n）中观测的，即y（n）=x（n）+v（n），其中{v（n）}的方差为σ²，求{y（n）}的功率谱。

已经信号的四个观察数据为x（n）={x（0），x（1），x（2），x（3）}={3，6，4，2}分别用自相关法和协方差法估计AR模型参数。 点击查看答案

令x（t）是一个是不变的标量随机变量，它在加性高斯白噪声v（t）中被观测，即y（t）=x（t）+v（t）为观测数据，若用kalman滤波器自适应估计x（t），试设计kalman滤波器。 （1）构造离散时间的状态空间方程 （2）求出状态变量想x（k）的更新公式。 点击查看答案