计算题

令x（t）是一个是不变的标量随机变量，它在加性高斯白噪声v（t）中被观测，即y（t）=x（t）+v（t）为观测数据，若用kalman滤波器自适应估计x（t），试设计kalman滤波器。
（1）构造离散时间的状态空间方程
（2）求出状态变量想x（k）的更新公式。

设观测量y（k）由有用信号s（k）和与s（k）不相关的零均值白噪声e（k）相加而成，即 y（k）=s（k）+e（k） 且已估计出它们的相关函数分别为 求非因果维纳滤波器的频率特性。 点击查看答案

平稳信号s（k）形成的滤波器为 其中e（k）是零均值单位（即方差为1）白噪声。求维纳滤波器（其脉冲响应序列的项数指定为2）。 点击查看答案