简答题

某期权交易所2017年3月1日对A公司的期权报价如下：

股票当前市价为52元，预测一年后股票市价变动情况如下表所示：

若丙投资人同时购人1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丙投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？

【参考答案】

丙投资人采取的是多头对敲策略。

预期投资组合净损益=0.2×5.6+0.25×（-4.8）+0.2......

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