单项选择题
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为l0元,看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.13.1l
C.14
D.6
点击查看答案&解析
<上一题
目录
没有了>
热门
试题
单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
A.7.78
B.5.93
C.6.26
D.4.37
点击查看答案&解析
单项选择题
对股票期权价值影响最主要的因素是()。
A.股票价格
B.执行价格
C.股票价格的波动性
D.无风险利率
点击查看答案&解析
相关试题
假设ABC公司股票目前的市场价格50元,而...
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为...
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相...
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该...
对于期权持有人来说,下列表述正确的有()。