产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。

大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。

A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

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在市场中，某股票的股价为30美元 股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743

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