根据下面材料，回答下列题目：
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiRM+ei。式中，Ri为证券i的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2%。此时有三种证券A、B、C，其特征的数据如表7-6所示。
[*]
如果σM=20%，证券A、B、C的收益的方差分别为( )。

A.σA2=0.0765;σB2=0.03;σC2=0.0926
B．σA2=0.0881;σB2=0.05;σC2=0.0976
C．σA2=0.0765;σB2=0.05;σC2=0.0926
D．σA2=0.0881;σB2=0.03;σC2=0.0976


【参考答案】

B
解析：由σ2=β2σM+σ2(e)可得A、B、C的方差分别为：σA2=(0.82×0.202)+0.252=......

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