假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。

根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有( )。
Ⅰ．B的比例降为0.3
Ⅱ．C的比例降为0.3
Ⅲ．B的比例升为0.5
Ⅳ．C的比例降为0.1
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ

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B.2，在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有(
C.B的比例降为0.3
D.C的比例降为0.3
E.B的比例升为0.5
F.C的比例降为0.1
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ


【参考答案】

A
解析：根据题意，假设在套利组合中证券A、B、C的投资比重分别为0.2、x、y。根据套利组合的条件建立方程组：......

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