两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

计算题：已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。 要求： (1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差; (2)计算A、B股票的协方差; (3)如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差; (4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。 (计算结果保留小数点后两位，方差和标准差用百分数表示，小数保留到万分位) 2、以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据： 要求： (1)计算表中字母所代表的数字; (2)对甲乙丙三家公司的股票提出投资建议。 (3)如果公司甲的股票预计明年的每股股利为2元，未来股利增长率为4%，计算公司甲的股票价值。 点击查看答案

下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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