简答题

计算分析题：股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差；
（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数。

计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。 点击查看答案

计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示： 要求： （1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值； （2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差； （3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数； （4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。 点击查看答案