问答题

计算题 有效期为一个月的执行价格为30元的看涨期权成本为2元,执行价格为25元的看跌期权成本为3元。解释由这两种期权如何构造宽跨式期权,宽跨式期权的损益状态如何?

【参考答案】

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问答题
执行价格为60元的看涨期权成本为6元,相同执行价格和到期日的看跌期权成本为4元,制表说明跨式期权损益状况。请问:股票价格在什么范围内时,跨式期权将导致损失呢?
问答题
利用看跌期权和看涨期权之间的等价关系式证明:欧式看跌期权构造的蝶式价差期权的成本与欧式看涨期权构造的蝶式价差期权的成本是相等的。
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