单项选择题
A.99％ B.90% C.80% D.70%
A.缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 B.对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此结果就不再准确 C.忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由于各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.敏感性分析