问答题

简答题 有两只债券A和B，当前的价格分别为80元和60元，修正比率久期值分别为5和6，请问哪一只债券的风险更高，为什么？

【参考答案】


若市场利率变动100个基点，即1%，则两只债券A和B的价格变动的幅度分别是5%和6%，从相对价格变动幅度看，B债券的利率风险高。但从价格变动的绝对金额看，A债券的价格变动值为4元（80×5%），而B债券价格变动为3.6元（60×6%），A债券价格变化的绝对金额较高。

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