问答题

计算题

下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

GBP/CHF：2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率

【参考答案】

2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
2.4970+2.4970Χ（8.25%-5.375%）Χ2/12=0.5166

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