某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是
收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值]
为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。

某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。

A.更高执行价的看涨期权空头
B.更低执行价的看涨期权空头
C.更高执行价的看涨期权多头
D.更低执行价的看涨期权多头

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某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。

A.欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
B.欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
C.欧式二元看涨期权（Digital Call）
D.欧式二元看跌期权（Digital Put）

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