问答题
计算题
构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期，执行价为45美元，N（d1）=0.60，而执行价为55美元，N（d1）=0.35。
a.如果股票价格增加1美元，双限期权的所得或损失是什么？
b.如果股票价格有一很大或很小的变化，资产组合的得尔塔值会发生什么变化？
【参考答案】
