问答题

简答题 根据布莱克-舒尔斯公式,当执行价格很小时的看跌期权的套期保值率是多少?

【参考答案】

负的1.0。当S下跌,不可能会执行。N(d1)-1趋近于-1而N(d1)趋近于0。