问答题
简答题 根据布莱克-舒尔斯公式,当执行价格很小时的看跌期权的套期保值率是多少?
【参考答案】
负的1.0。当S下跌,不可能会执行。N(d
1
)-1趋近于-1而N(d
1
)趋近于0。
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问答题
根据布莱克-舒尔斯公式,当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少?请简要说明。
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