计算题 假设目前沪深300指数为3500点，指数收益率的波动率为20%，无风险年利率为8%，指数的连续红利支付率为4%，该指数的欧式看涨期权的执行价格为3600点，有效期为100天，试计算沪深300的欧式看涨期权价格。

【参考答案】

为了计算欧式看涨期权的价格，我们可以使用Black-Scholes公式。Black-Scholes公式是用于估算欧式期权......

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