简答题 某股票在2个月、5个月分别派发红利1.1元、1.3元。该股票目前价格为31元。假设利率期限结构是平的，利率为4.5%。投资者卖出该股票远期，交易单位1000。该远期价格应为多少才能使远期合约价值为0？若3个月后，股票价格变为34元，则该合约对于这个投资者的价值为多少？

【参考答案】

远期价格应为33.33元，若3个月后股票价格变为34元，则该合约对于这个投资者的价值为333.33元。