Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零

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当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息 该欧式期权的价值为（）元。

A.2911
B.2914
C.2917D.2918

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