ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A、二叉树模型是一种近似的方法
B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A、美式看涨期权
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权

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