案例分析题

你的一个富有客户有这个效用函数：U =E（r）-（A/2）σ₂其中A=2。已知r_f=6.6%，E（rm）=19.5%and σ_m=26.5%，她最近自己亏了很多钱，现在转向你来创建一个5百万美元的最佳投资组合。

在这个最优投资组合中，你为无风险投资分配了多少美元价值？

【参考答案】

为了找到最优投资组合中无风险投资的分配，我们需要使用资本资产定价模型（CAPM）的扩展版本，即夏普的单指数模型。这个模型......

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