问答题

计算题

假设有一个3年期固定利率债券,本金为100,息票率为6%,每半年付息一次,若该债券的到期收益率为8%(连续复利),请计算:
(1)该债券的久期、凸性、美元久期和美元凸性。
(2)当到期收益率上升1%时,使用久期的方法计算债券价格的变动。
(3)当到期收益率上升1%时,同时使用久期和凸性计算债券价格的变动。
(4)用9%的到期收益率计算债券价格真实变动,并与前面的结果进行比较。

【参考答案】

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