（）的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（）。

A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况
B.测算精度依赖于模拟运算的次数
C.只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权
D.以上均正确

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下列关于二叉树模型的叙述，错误的是（）

A.所谓的二叉树是指标的资产价格的变化只存在两种可能性，也就是说标的资产的价格未来只存在两种可能的新价格
B.二叉树模型可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
C.可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价
D.二叉树模型可以对美式期权及支付红利期权定价

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