判断题

Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型，并没有考虑市场风险。

【参考答案】

正确
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判断题
CreditMetrics模型作为信用风险度量模型，也充分考虑了市场风险。
判断题
所谓压力情景，既包含与单个机构相关的特定冲击，也包括席卷整个市场的大面积冲击，并将导致一系列事件的发生。
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和巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ将核心一级资本（普通股）充足率从2%提高到4.5%。
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巴塞尔协议Ⅲ要求，逆周期资本缓冲以普通股或其他具有全面吸损能力的资本工具计提，标准为0－2.5％
判断题
巴塞尔协议Ⅲ设立的杠杆率监管标准为杠杆率=一级资本 总资产≥4%。
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净稳定融资比率关注的是银行中长期流动性风险。
判断题
流动性覆盖率用于度量短期（30日内）银行流动性状况。
判断题
巴塞尔协议Ⅲ要求，一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）充足率至少要达到8％。
判断题
巴塞尔协议Ⅲ要求，银行要计提2.5%的资本留存超额资本来抵御未来可能存在的经济下行压力，并以普通股资本形式计提。
多项选择题
1996年初巴塞尔委员会发布的《资本协议关于市场风险的补充规定》中，将银行业务分为两类：一类是银行账户，另一类是交易账户。交易账户的项目包括（）。

A.债券和股票
B.外汇
C.商品交易（黄金、白银、其他金属）
D.与上述交易相关联的衍生产品
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