判断题

KMV模型既适用于上市公司的信用风险评估也适用于对非上市公司的评估。

【参考答案】

错误
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判断题
Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型，并没有考虑市场风险。
判断题
CreditMetrics模型作为信用风险度量模型，也充分考虑了市场风险。
判断题
所谓压力情景，既包含与单个机构相关的特定冲击，也包括席卷整个市场的大面积冲击，并将导致一系列事件的发生。
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和巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ将核心一级资本（普通股）充足率从2%提高到4.5%。
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巴塞尔协议Ⅲ要求，逆周期资本缓冲以普通股或其他具有全面吸损能力的资本工具计提，标准为0－2.5％
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巴塞尔协议Ⅲ设立的杠杆率监管标准为杠杆率=一级资本 总资产≥4%。
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净稳定融资比率关注的是银行中长期流动性风险。
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流动性覆盖率用于度量短期（30日内）银行流动性状况。
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巴塞尔协议Ⅲ要求，一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）充足率至少要达到8％。
判断题
巴塞尔协议Ⅲ要求，银行要计提2.5%的资本留存超额资本来抵御未来可能存在的经济下行压力，并以普通股资本形式计提。
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