计算题

假设当前时刻为0时刻，1年期、2年期、3年期和4年期连续复利即期利率分别为3.2%、3.6%、3.8%和4.0%，请分别计算以下连续复利远期利率：
（1）R（0，1，2）；
（2）R（0，1，3）；
（3）R（0，1，4）；
（4）R（0，2，3）；
（5）R（0，2，4）；
（6）R（0，3，4）。

某剩余期限为2.25年浮动利率债券，每半年支付一次利息，参考利率为6个月期的SHIBOR加0.25%，若上一次付息日观察到的6个月SHIBOR利率为4%，当前3个月SHIBOR利率为3.80%，假设该债券合理的贴现率等于参考利率，请计算该浮动利率债券的价格。 点击查看答案

设一个剩余期限为2年的固定利率债券，本金为100元，票面利率为5%，每半年付息一次，并且该债券到期收益率为4.80%，请计算该债券的价格，并比较以下两种情况下债券价格的变化： （1）到期收益率上升50个基点； （2）到期收益率下降50个基点。 点击查看答案