问答题

计算题 某银行在3个月前签订了一份6×12的远期利率协议多头，名义本金为1000万，协议利率为4.8%，假设当前市场3个月和9个月期利率分别为4.5%和4.6%，请计算当前银行所持有该远期利率协议头寸的价值。

【参考答案】

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问答题
假设当前时刻为0时刻，1年期、2年期、3年期和4年期连续复利即期利率分别为3.2%、3.6%、3.8%和4.0%，请分别计算以下连续复利远期利率： （1）R（0，1，2）； （2）R（0，1，3）； （3）R（0，1，4）； （4）R（0，2，3）； （5）R（0，2，4）； （6）R（0，3，4）。
问答题
某剩余期限为2.25年浮动利率债券，每半年支付一次利息，参考利率为6个月期的SHIBOR加0.25%，若上一次付息日观察到的6个月SHIBOR利率为4%，当前3个月SHIBOR利率为3.80%，假设该债券合理的贴现率等于参考利率，请计算该浮动利率债券的价格。
问答题
设一个剩余期限为2年的固定利率债券，本金为100元，票面利率为5%，每半年付息一次，并且该债券到期收益率为4.80%，请计算该债券的价格，并比较以下两种情况下债券价格的变化： （1）到期收益率上升50个基点； （2）到期收益率下降50个基点。
问答题
设一个剩余期限为3年的固定利率债券，本金为100元，票面利率为4%，每年付息一次，当前1年、2年和3年期的即期利率分别为3.5%，3.80%和4.20%，请用现金流贴现法计算该债券的理论价格，并计算该价格对应的到期收益率。
问答题
若某剩余期限为5年的零息票国债，当前市场价格为82元，到期支付本金100元，请根据该债券计算连续复利形式下5年期即期利率。
问答题
假设你从2010年到2014年每年年初均在某银行存入1000元，若银行存款年利率为6%，每年复利一次，请计算该投资在2010年初的现值以及在2014年年末的终值。
问答题
假设当前你在某银行存入1000元，存款年利率为6%，请分别按照以下复利形式计算3年后该存款的终值： （1）每年复利一次； （2）每月复利一次； （3）连续复利。
问答题
若每半年复利一次的年利率为5%，请计算与之等价的以下复利形式的年利率： （1）每年复利一次； （2）每季度复利一次； （3）连续复利。
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如何理解资产证券化在次贷危机中的作用？
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如何理解回购交易的融资功能？为什么说回购交易为市场提供了卖空债券的手段？
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