多项选择题

持有成本理论模型的基本假设如有()

A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:

A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬

单项选择题
关于Theta性质的说法错误的是()

A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

相关试题
  • 本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价...
  • 在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格...
  • 期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在...
  • 对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产...
  • 在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的...