判断题

垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。

【参考答案】

错误
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判断题
期权合约交易具有对现货的保值功能，而期货交易既具有现货交易的保值功能，又具有对交易者所拥有的期货头寸的保值功能。
判断题
买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值，因为它们履约后转换的头寸都是空头；相反，买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值，因为其履约后都转换成多头头寸。
判断题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
判断题
对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。
判断题
看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系。
判断题
就看涨期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大；当标的物市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0。
判断题
执行价格与标的物价格的相互关系仅决定了期权的内涵价值，不会影响时间价值。
判断题
看跌期权的Delta是正值，范围从0到l，看涨期权的Delta值是负值，范围从-1到0。
判断题
当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权。
多项选择题
下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。

A.蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B.买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金”
C.卖出蝶式套利执行价格间距相等
D.卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
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