判断题
A.蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B.买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C.卖出蝶式套利执行价格间距相等 D.卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
A.买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金 B.卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金 C.买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权 D.买入跨式套利，以相同的执行价格A.同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）