单项选择题
A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
A.Delta的取值范围为（-1.1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega