问答题

计算题 某投资者购买—张债券，面值为1000元，价格为1100元，票面利率为8%（1年支付2次），偿还期限为8年。求该债券的到期收益率，并对总收益进行分解，并对总收益的利率敏感性进行分析。

【参考答案】

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问答题
一个20年期限的债券，面值100元，现在价格110元，票面利率6%，1年支付2 次利息，5年后可以按面值回购。计算该债券的到期收益率和至第一回购日的到期收益率。
问答题
假定某债券面值为100元，期限为3年，票面利率为6%，1年支付2次利息。试计算：  （1）若该债券市场价格100元，请计算债券本息累积到第3年年底的总价值（假设再投资收益率与到期收益率相等）。  （2）若该债券市场价格为103元，假设再投资收益率为4%，请计算债券本息累积到第3年年底的总价值，并计算投资者持有期内的年实际收益率。  （3）若该债券市场价格为95元，假设再投资收益率为4%，请计算债券本息累积到第3年年底的总价值，并计算投资者持有期内的年实际收益率。
问答题
假定到期收益率曲线是水平的，都是5%。某债券票面利率为6%，1年支付1次利息，期限3年。如果到期收益率曲线平行上升1%，请计算债券价格的变化。
问答题
假设目前证券市场上，如果长期债券利率为4.8%，而短期债券利率为5.8%，那么这种现象称为什么？产生这种现象意味着什么？并试从利率期限结构的相关理论思想来进行解释？
问答题
假定短期利率以年为基准发生变化，即期利率为6%，并且通过对年度利率波动的计算，得到利率的年标准差为0.5%。2年期零息债券的市场价格为88.75元，3年期债券的市场价格为83.34元，根据利率波动的一般模型画出利率波动树图。
问答题
假设债券的面值都是100元。1年期零息债券当前的价格是96元，2年期零息债券当前的价格是90元，2年期零息债券1年后的价格有可能是93 元或97元。投资者有针对2年期零息债券的认购选择权，执行日是1年后，执行价格是94元。在二项式树图中，我们不知道利率上升与下降的状态概率。能否根据上述信息求出认购选择权今天的价格？请根据得出的认购选择权今天的价格，推导出状态概率。
判断题
对于给定的债券，假设其金额久期为550，金额凸率为100。如果对于所有到期期限，利率期限结构向上移动1个基点，新的久期将近似为400。（）
判断题
如果金额凸率在当前利率水平为零，那么价格利率曲线的常数斜率的直线。（）
判断题
对于某个特定的债券，假设其金额久期为550，金额凸率为-20，如果利率期限结构向上平行移动20个基点，资本损失近似为110.40元。（）
问答题
一个10年期零息债券的到期收益率为10%，那么该债券的修正久期是多少？
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