计算题 假设某5年期债券，面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，到期收益率为8%。试计算该债券的金额久期、Macaulay久期。若到期收益率上升和下降10基点后，债券的价格分别为916.3736和923.9381，试计算该债券的有效久期。

一个债券当前价格为102.5元，如果利率上升0.5个百分点，价格降到100；如果利率下降0.5个百分点，价格上升到105.5，请计算：该债券的有效久期；该债券利率下降1个百分点时的价格。 点击查看答案

某债券当前价格为1100元，面值为1000元，修正久期值为10，凸率为144，试估计出如果市场要求收益率上升或下降50、100个基点时，债券的价格变化。 点击查看答案