问答题

计算题 设某债券每年支付利息100元，10年期，面值为1000元，平价交易，基收益率曲线为水平状，试求出其D系数。假设收益率曲线不变化，在其他条件不变时，试求债券的期限分别为3年、5年和8年时的D系数分别是多少？

【参考答案】

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问答题
假设某5年期债券，面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，到期收益率为8%。试计算该债券的金额久期、Macaulay久期。若到期收益率上升和下降10基点后，债券的价格分别为916.3736和923.9381，试计算该债券的有效久期。
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一个债券当前价格为102.5元，如果利率上升0.5个百分点，价格降到100；如果利率下降0.5个百分点，价格上升到105.5，请计算：该债券的有效久期；该债券利率下降1个百分点时的价格。
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某债券当前价格为1100元，面值为1000元，修正久期值为10，凸率为144，试估计出如果市场要求收益率上升或下降50、100个基点时，债券的价格变化。
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试问当债券的凸率分别为正和负时，应当选择凸率高还是低的债券，为什么？
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有两个分析师在测量某债券的凸率时，分别得出120和10两个值，且都坚信自己没有错，请问这有可能吗？
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某债券的期限为20年，但有分析员报告债券的久期为21年，财务经理认为这是不可能的，因为经理认为债券的久期不可能超过其期限；但分析员反复检查后，确信自己的计算没有错，请问这是怎么回事？
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有两只债券A和B，当前的价格分别为80元和60元，修正比率久期值分别为5和6，请问哪一只债券的风险更高，为什么？
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试分析“市场利率的同等幅度变动，将导致所有久期相同的债券价值也发生同等变动”的说法是否正确。
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2013年10月22日，某投资者以面值为200万元的企业债券为质押做回购，该债券折扣率为80%，回购期限为7天，回购利率4%，问应计利息为多少？到期结算金额为多少？
问答题
假设我国发行了5年期零息票债券，面值为100元，发行价为70元，请计算： （1）该债券的折扣率是多少？ （2）如果按单利计算，债券的收益率是多少？ （3）如果按年计复利，债券的年收益率为多少？ （4）如果按债券相当收益率（半年实际利率×2），则债券的收益率是多少？
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