简答题 假定市场上有一项欧式股票看跌期权，合约有效期为4个月，期权执行价格为65美元，标的股票的现行市价为60美元，股票在期权有效期内无股票支付，市场上以连续复利计息的无风险利率6%（年利率）。如果该看跌期权的交易价格为2美元，请问队套利者存在怎样的机会？可以如何操作来获取无风险收益。

【参考答案】

套利者可以进行无风险套利。操作步骤如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4个月，4个月后的还款金额为60......

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