假定市场模型可以描述风险资产X的收益率，其贝塔系数值等于0．8。x的收益率中非系统性风险的部分的方差为225，而市场组合的方差为144，那么证券X的方差为多少?

A.8。x的收益率中非系统性风险的部分的方差为225，而市场组合的方差为144，那么证券X的方差为多少?


【参考答案】

市场模型为： R_x=α_x+β_x(R_{m
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