（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率

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