问答题

简答题 如何利用股指期货调整股票组合的系统性风险？

【参考答案】

（1）指数套利
（2）套期保值

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假设投资者持有20000美元的某股票组合，他想用SP500指数期货合约来套期保值，目前指数为1000点，股票组合价格波动的月标准差为2.4，SP500指数期货价格波动的月标准差为0.8，两者间的相关系数为0.6，请问如何进行套期保值操作？（注：指数的一个点代表250美元）
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